Se cree que la ermita de San Sebastián, del siglo XVI, fue la primera parroquia de la zona, ya que fue fundada durante la Reconquista Católica. Ubicada en la zona más antigua del pueblo, conocida como El Barrio, la ermita guarda la figura del patrón de Cómpeta, San Sebastián.

Pero esta no es la única ermita que hay en la localidad. También está la ermita de San Antón Abad de Extramuros, que data del siglo XVIII y guarda importantes imágenes sagradas, como la de San Antón Abad y de Nuestro Padre Jesús en la Borriquita, que representa la entrada de Jesús a Jerusalén. Esta es una de las tallas más populares de la Semana Santa de Cómpeta.