Die Einsiedelei San Sebastián aus dem 16. Jahrhundert ist vermutlich die erste Pfarrkirche der Gegend, die während der katholischen Rückeroberung gegründet wurde. Die Einsiedelei befindet sich im ältesten Teil des Dorfes, dem so genannten El Barrio, und beherbergt die Figur des Schutzpatrons von Cómpeta, San Sebastián.

Aber dies ist nicht die einzige Einsiedelei in der Stadt. Jahrhundert und beherbergt bedeutende Heiligenbilder, wie das von San Antón Abad und Nuestro Padre Jesús en la Borriquita, das den Einzug Jesu in Jerusalem darstellt. Dies ist eine der beliebtesten Schnitzereien der Karwoche in Cómpeta.